ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАО “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА”

ЗА 2002 ГОД

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ СПВБ СРЕДИ РОССИЙСКИХ БИРЖ
3. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ТОРГОВ НА СПВБ
3.1. ТОРГИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
3.2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
3.3. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.4. РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ СПВБ
3.5. ТОРГИ В СЕКЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА ММВБ
3.6. ТОРГИ В СЕКЦИИ СТАНДАРТНЫХ КОНТРАКТОВ СПВБ
3.7. РАЗВИТИЕ БИРЖЕВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПВБ
5. Приложение 1. БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
6. Приложение 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2002 ГОД

 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (СПВБ) учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга и Комитетом по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга.

Клиринговое обслуживание участников торгов по заключенным на бирже сделкам осуществляет СПВБ.

Расчетной организацией СПВБ является небанковская кредитная организация ЗАО "Петербургский Расчетный Центр", расчетными депозитариями – ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр", ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания", НП "Национальный Депозитарный Центр".

В июне 2002 года, в связи с окончанием срока действия прежней лицензии, СПВБ получила от ФКЦБ России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговой деятельности без ограничения срока действия.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров СПВБ от 24 мая 2002 года дивиденды по итогам 2001 финансового года не выплачивались и вся прибыль направлена в фонды общества.

В отчетном году СПВБ не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными или сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", в совершении которых имеется заинтересованность.

к содержанию

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ СПВБ СРЕДИ РОССИЙСКИХ БИРЖ

Располагая лицензиями, позволяющими осуществлять профессиональную деятельность по организации торговли на всех секторах российского финансового рынка, СПВБ предоставляет участникам торгов возможность работы с различными финансовыми инструментами:

По итогам 2002 года доля СПВБ на ЕТС составила 10,92% по доллару США и 26,23% по евро в совокупном обороте межбанковских валютных бирж. Указанная доля является максимальной среди региональных валютных бирж на ЕТС.

СПВБ также является организатором торгов долларами США и евро в собственной торговой системе (кроме СПВБ в России торги на собственных торговых сессиях проводятся на ММВБ и СМВБ). Оборот торгов в торговой системе СПВБ в прошлом году составил 399 млн. долл. США и 71 млн. евро.

На российском рынке облигаций субъектов Федерации СПВБ традиционно занимает одно из ведущих мест, это связано с давними традициями организации обращения региональных займов и наличием значительного числа участников торгов и их клиентов на бирже. Оборот торгов с субфедеральными и муниципальными облигациями среди ведущих российских торговых площадок распределился в 2002 году следующим образом: ММВБ – 74,88 млрд. руб., СПВБ – 72,11 млрд. руб. При этом в обороте торгов с облигациями субъектов Федерации на СПВБ доля сделок репо составила 55 процентов, что свидетельствует о том, что рынок репо составляет реальную альтернативу межбанковскому кредитованию в регионе.

В настоящее время в России наиболее крупными торговыми площадками по оборотам торгов ценными бумагами (в собственной торговой системе) являются московские биржи - ММВБ и РТС. По итогам 2002 года оборот торгов ценными бумагами (без сделок репо) составил на ММВБ 3 057,6 млрд. руб., на РТС – 405,386 млрд. руб. (оборот торгов на РТС пересчитан по среднегодовому курсу доллара США). ММВБ организует удаленный доступ на рынок ГКО/ОФЗ и к торгам в собственной секции фондового рынка (корпоративные ценные бумаги, облигации субъектов Федерации, сделки репо) для региональных валютных бирж.

По итогам года доля участников торгов, использующих доступ через СПВБ, на рынке ГКО/ОФЗ составила 2,2 процента от совокупного оборота, что является максимальным показателем среди региональных валютных бирж. Вместе с тем, относительно низкая доля участников СПВБ на рынке ГКО/ОФЗ обусловлена тем, что наиболее крупные банки Санкт-Петербурга предпочитали работать непосредственно на ММВБ.

В секции фондового рынка ММВБ доля участников СПВБ в 2002 году составила 5,7% от совокупного оборота (в денежном выражении – 151,55 млрд. руб.). Среди региональных валютных бирж, организующих удаленный доступ на этот сегмент рынка, СПВБ уступает Сибирской межбанковской валютной бирже (СМВБ) - 384,68 млрд. руб., успешно развивающей интернет - технологии при организации торгов.

Лидерами по оборотам биржевых торгов на рынке стандартных контрактов по итогам 2002 года в России являются РТС – 189,54 млрд. руб., ММВБ – 26,6 млрд. руб. и СПВБ – 6,2 млрд. руб.

к содержанию

3.ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ТОРГОВ НА СПВБ

СПВБ предоставляет участникам торгов возможность совершения сделок с различными финансовыми инструментами, как в собственной торговой системе, так и в торговой системе Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

Членами секций СПВБ на конец 2002 года являлись: биржевой секции валютных операций – 212, фондовой секции – 117, секции стандартных контрактов – 53 банка и инвестиционные компании. Участники торгов представляют более 60 городов, в том числе: Владивосток, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень и др.

Совокупные биржевые обороты торгов иностранной валютой и ценными бумагами на СПВБ по итогам 2002 года (без учета операций со стандартными контрактами) составили 428,44 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2001 году на 32,5% (в 2001 году - 323,22 млрд. руб.).

Биржевые обороты торгов на рынке стандартных контрактов СПВБ по итогам 2002 года составили 6,15 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2001 году в 5,3 раза (в 2001 году - 1,17 млрд. руб.).

В ноябре-декабре 2002 года СПВБ участвовала в проведении государственных интервенций на рынке зерна.

Сравнительная динамика оборотов торгов иностранной валютой и ценными бумагами показана в таблице.

 

Оборот, млрд. руб.

Доля в обороте, %

В % к

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2001 г.

Иностранная валюта

152.80

194.42

199.80

192.38

81.57

67.22

61.82

44.90

96.29

Облигации субъектов РФ

19.05

36.35

45.16

72.11

10.17

12.57

13.97

16.83

159.68

Государственные ценные бумаги

5.63

18.36

10.45

11.29

3.01

6.35

3.23

2.63

108.03

Ценные бумаги в СФР ММВБ

8.23

37.37

65.98

151.55

4.39

12.92

20.41

35.37

229.68

Корпорат. ценные бумаги СПВБ

1.62

2.74

1.83

1.12

0.86

0.95

0.57

0.26

60.97

Всего

187.33

289.24

323.22

428.44

100.00

100.00

100.00

100.00

132.55

Изменение структуры фондового рынка на СПВБ показано на диаграмме, где за 100% принят оборот с ценными бумагами участников торгов на СПВБ:

Сравнительная динамика оборота торгов на рынке стандартных контрактов СПВБ показана в таблице.

Стандартные контракты

СПВБ, из них:

Оборот, млрд. руб.

В % к

2001 г.

2000 г.*

2001 г.

2002 г.

фьючерсные контракты

0.07

1.17

2.85

243.76

опционные контракты

---

---

3.3

---

Всего

0.07

1.17

6.15

525.99

(*) – первые торги стандартными контрактами на СПВБ состоялись 13 октября 2000 года.

к содержанию

3.1.ТОРГИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

В 2002 году валютный рынок являлся ведущим сегментом биржевых торгов на СПВБ.

На декабрь 2002 года количество членов (включая ассоциированных) биржевой секции валютных операций СПВБ составило 212 кредитных организаций, представляющих 66 городов России.

Оборот торгов иностранной валютой на СПВБ, включая ЕТС и дневную торговую сессию, в 2002 году составил 5 281,1 млн. долларов США (в 2001 году – 6 175,4 млн. долларов США), 895,77 млн. евро (в 2001 году – 763,6 млн. евро). В течение 2002 года было заключено 165 763 сделок. Сделки с иностранной валютой на бирже заключали 145 банков.

Основной оборот торгов иностранной валютой на СПВБ в 2002 году пришелся на ЕТС: соответственно, 92,4% и 92,1% от совокупного оборота по долларам США и евро на бирже.

По итогам 2002 года доля СПВБ на ЕТС составила 10,92% по доллару США и 26,23% - по евро от совокупного оборота ЕТС.

Основной оборот торгов иностранной валютой на СПВБ по итогам 2002 года пришелся на банки Санкт-Петербурга, доля которых в совокупном обороте составила 61,25%. Соответственно, доля региональных банков составила 21,19%, филиалов банков в Санкт-Петербурге – 16,09% и банков Москвы – 1,47%.

На рисунках показана динамика изменения оборотов торгов иностранной валютой на СПВБ.

На заседании Биржевого Совета СПВБ, состоявшемся 25 ноября 2002 года, утверждены, согласованные с Центральным банком РФ, правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж.

Новые правила предусматривают проведение операций на ЕТС по инструменту доллар США/российский рубль с частичным предварительным депонированием денежных средств. Торги по новым правилам на ЕТС начались с 1 декабря 2002 года, при этом был снижен размер комиссионного вознаграждения на ЕТС по сделкам покупки-продажи по инструменту доллар США/российский рубль до 0.002% от суммы каждой сделки, по инструменту евро/российский рубль - до 0.005% от суммы каждой сделки.

31 октября 2002 года Биржевым Советом СПВБ утверждены, согласованные с Центральным банком РФ, правила проведения валютных операций на Санкт-Петербургской валютной бирже и регламент проведения валютных операций на СПВБ, предусматривающие частичное депонирование денежных средств для участия в торгах иностранной валютой на торговой сессии СПВБ. Новые правила и регламент проведения валютных операций на СПВБ введены в действие с 25 февраля 2003 года. Участники торгов иностранной валютой на торговой сессии СПВБ получили возможность заключать сделки с частичным предварительным депонированием денежных средств, в том числе с расчетами TOD и TOM.

В рамках торговой сессии СПВБ сейчас проводятся торги следующими финансовыми инструментами:

Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого с участников торгов иностранной валютой на СПВБ, составляет 0,005 % от объема сделки.

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов иностранной валютой на СПВБ по итогам 2002 года

  1. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  2. ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации"
  3. ОАО АБ "Девон-Кредит", (Альметьевск)
  4. ОАО "Альфа-Банк", (Москва)
  5. ЗАО "Балтийский Банк", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО "МДМ–Банк Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  7. ОАО "АКБ "МЕНАТЕП Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  8. ЗАО "Международный Московский Банк", (Москва)
  9. ООО КБ "ФУНДАМЕНТ- БАНК", (Москва)
  10. ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)

к содержанию

3.2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

СПВБ на основании договора с ММВБ предоставляет участникам доступ к торгам на рынок государственных ценных бумаг (ГКО/ОФЗ). Участниками торгов являются банки и финансовые компании, заключившие с Банком России договор о выполнении функций дилера.

Оборот участников торгов на рынке ГКО/ОФЗ (с учетом аукционов, вторичного обращения и сделок репо), осуществляющих доступ через СПВБ, в 2002 году составил 11,29 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2001 году в 1,08 раза.

Сделки на рынке государственных ценных бумаг в течение 2002 года заключали 24 участника СПВБ: 19 банков и 5 инвестиционных компаний.

Долевое участие в совокупном обороте по итогам 2002 года выглядит следующим образом: 86,8% - банки и филиалы банков в Санкт-Петербурге (в 2001 году - 70,3%), 10,8% - региональные банки (24,9%), 2,4% - инвестиционные компании (3,9%).

Изменение оборотов торгов участников, торгующих через СПВБ на рынке ГКО/ОФЗ, показано на рисунке.

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов на рынке ГКО/ОФЗ, использующих доступ через СПВБ, по итогам 2002 года

  1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
  2. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  3. ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)
  4. ОАО АКБ "Инвестбанк", (Калининград)
  5. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации"
  7. АИБ “Челябинвестбанк”, (Челябинск)
  8. ООО КБ "Мончебанк", (Мурманск)
  9. ЗАО "ИК АВК", (Санкт-Петербург)
  10. ОАО "Ставропольпромстройбанк", (Ставрополь)

к содержанию

3.3.РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На рынке ценных бумаг субъектов Российской Федерации на СПВБ в 2002 году обращались государственные именные облигации Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Ленинградской области, государственные облигации Республики Коми, Тверской и Мурманской областей, а также облигации внутреннего займа города Москвы.

Оборот торгов с облигациями субъектов Российской Федерации на СПВБ в 2002 году с учетом первичного размещения на аукционах, вторичного обращения на рынке, исполнения форвардных контрактов и сделок репо составил 72,11 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2001 году в 1,6 раза. Было заключено 118 782 сделки.

Совокупный оборот по итогам 2002 года распределился следующим образом: государственные именные облигации Санкт-Петербурга – 98,29%, облигации Мурманской области – 0,72%, облигации Республики Карелия – 0,54%, облигации Ленинградской области – 0,27%, облигации Тверской области – 0,13%, облигации внутреннего займа города Москвы – 0,03%, облигации Республики Коми – 0,03%.

В структуре совокупного оборота торгов облигациями субъектов Российской Федерации в 2002 году существенную долю составили сделки репо - 55,2%, на вторичное обращение пришлось 36,0% оборота, на первичное размещение на аукционах – 8,4% и на сделки по исполнению форвардных контрактов – 0,4%.

В 2002 году сделки с облигациями субъектов Федерации на СПВБ заключали 32 банка и 23 инвестиционные компании. Доля банков в совокупном обороте составила 74,4%, доля инвестиционных компаний – 25,6%.

В марте 2002 года СПВБ и Некоммерческое партнерство “Национальный Депозитарный Центр” заключили договор о взаимодействии при проведении клиринга и расчетов по результатам сделок с ценными бумагами, совершаемых в фондовой секции СПВБ. НДЦ является расчетным депозитарием ММВБ и располагает филиалом в Санкт-Петербурге.

Изменение оборота торгов облигациями субъектов Российской Федерации на СПВБ показано на рисунке.

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов облигациями субъектов Федерации на СПВБ за 2002 год

  1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
  2. ЗАО "ИК АВК", (Санкт-Петербург)
  3. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  4. ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации"
  5. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО "КБ "БАЛТОНЭКСИМ Банк", (Санкт-Петербург)
  7. ООО "АВК-ценные бумаги", (Санкт-Петербург)
  8. ОАО АКБ "Национальный резервный банк", (Москва)
  9. ЗАО "Международный Московский Банк", (Москва)
  10. ООО "Вэб-инвест.ру", (Санкт-Петербург)

к содержанию

3.4. РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ СПВБ

Оборот торгов корпоративными ценными бумагами (акциями и корпоративными облигациями) на СПВБ в 2002 году составил 1115,75 млн. руб., снизившись по отношению к 2001 году в 1.6 раза.

3.4.1 Акции

Оборот торгов акциями на СПВБ в 2002 году составил 330,4 млн. руб., снизившись по отношению к 2001 году в 2,5 раза. В 2002 году было заключено 2403 сделки с 21 видом акций. Сделки с акциями заключали 30 участников торгов: 19 банков и 11 инвестиционных компаний.

Доля выпусков в обороте торгов акциями на СПВБ в 2002 году составила: обыкновенные акции РАО “ЕЭС России” – 61,01%, обыкновенные акции ОАО “Сургутнефтегаз” - 15,65%, обыкновенные акции Сбербанка - 9,90% и обыкновенные акции НК “ЛУКОЙЛ” - 5,25%.

3.4.2. Корпоративные облигации

Оборот торгов корпоративными облигациями на СПВБ в 2002 году составил 785,33 млн. руб., снизившись по отношению к 2001 году в 1,27 раза. Было заключено 273 сделки с корпоративными облигациями ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ОАО "Северо-Западный Телеком", ОАО "Пекарь" и ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

Оборот торгов распределился следующим образом: 53,25% - сделки с корпоративными облигациями ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", 43,69% -ОАО "Северо-Западный Телеком", 3,02% - корпоративными облигациями ОАО "Пекарь" и 0,04% - корпоративными облигациями ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

Сделки с корпоративными облигациями в 2002 году заключали 20 участников: 11 банков и 9 инвестиционных компаний.

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов корпоративными ценными бумагами на СПВБ за 2002 год

  1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
  2. ОАО "АКБ "МЕНАТЕП Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  3. ЗАО "Северо-Западный Телекомбанк", (Санкт-Петербург)
  4. ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации"
  5. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО "КБ "БАЛТОНЭКСИМ Банк", (Санкт-Петербург)
  7. ЗАО "ИК "Элтра", (Санкт-Петербург)
  8. ООО "Балтийская Финансовая Компания", (Санкт-Петербург)
  9. ЗАО "ИК "Энергокапитал", (Санкт-Петербург)
  10. ООО "АВК-ценные бумаги", (Санкт-Петербург)

Изменение оборотов торгов корпоративными ценными бумагами на СПВБ в 2002 году показано на рисунке.

к содержанию

3.5.ТОРГИ В СЕКЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА ММВБ

СПВБ является представителем ММВБ по организации доступа к торгам в секции фондового рынка ММВБ для участников торгов, вступивших в данную секцию. В секции осуществляются торги корпоративными ценными бумагами (акциями и облигациями) и облигациями субъектов Федерации.

Совокупный оборот торгов участников рынка, работавших через СПВБ в секции фондового рынка ММВБ в 2002 году, составил 151,545 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2001 году в 2,3 раза.

В 2002 году сделки в фондовой секции ММВБ заключали 28 участников торгов, использовавших доступ через СПВБ: 15 банков и 13 инвестиционных компаний. В совокупном обороте торгов 38,0% составили сделки, заключенные банками, и 62,0% - инвестиционными компаниями.

Изменение оборотов торгов участников секции фондового рынка ММВБ, осуществлявших доступ к торгам через СПВБ, в 2002 году показано на рисунке.

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов в секции фондового рынка ММВБ, использующих доступ через СПВБ, за 2002 год

  1. ООО "Вэб-инвест.ру", (Санкт-Петербург)
  2. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  3. ЗАО "ИФК "Четвертое измерение", (Санкт-Петербург)
  4. ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
  5. ООО "АВК-ценные бумаги", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО "ИК "Нева-Инвест", (Санкт-Петербург)
  7. ООО "Балтийская Финансовая Компания", (Санкт-Петербург)
  8. ЗАО "БФ "Ленстройматериалы", (Санкт-Петербург)
  9. АОЗТ "ФК "ЭКТОинвест", (Санкт-Петербург)
  10. ОАО КБ "БАЛТОНЭКСИМ БАНК", (Санкт-Петербург)

к содержанию

3.6.ТОРГИ В СЕКЦИИ СТАНДАРТНЫХ КОНТРАКТОВ СПВБ

В течение 2002 года сделки в секции стандартных контрактов СПВБ совершались 17 участниками.

В первом квартале 2002 года, в виду вступления в силу новых требований ФКЦБ России, были приостановлены торги фьючерсными контрактами на курс акций ОАО “ГАЗПРОМ”, курс акций ОАО “РАО “ЕЭС России”, а также роллинговыми фьючерсными контрактами на курс акций ОАО “РАО “ЕЭС России”, курс акций ОАО “ГАЗПРОМ”.

В третьем квартале 2002 года были разработаны спецификации и начаты торги опционными контрактами на энергоносители и другие экспортные показатели.

В декабре 2002 года решением Биржевого Совета утверждены спецификации расчетных европейских опционных контрактов на 6-ти месячную процентную ставку LIBOR USD, на индекс на газетную бумагу (Paper Newsprint Europe), на палладий (по котировкам NYMEX), на платину (по котировкам NYMEX).

Основные итоги торгов в 2002 году в секции стандартных контрактов СПВБ представлены в таблице.

Инструмент

Кол-во сделок

Оборот в лотах

Оборот, млн. руб.

2001 г.

2002 г.

2001 г.

2002 г.

2001 г.

2002 г.

Фьючерсные контракты, всего

Из них контракты на:

3 149

691

55 218

90374

1 170.80

2 852.4

- доллар США;

1 635

662

37 330

83374

1 104.40

2 631.5

- на евро;

4

29

44

7000

1.18

220.9

- на курс акций РАО ЕЭС;

1 110

-

15 780

-

45.25

-

- на курс акций ОАО “Газпром”

400

-

2 064

-

19.97

-

Опционные контракты, всего

Из них контракты на:

-

35

-

99330

-

3 302

- авиатопливо (JET Cargoes CIF NWE Basis ARA)

-

11

-

97990

-

716.6

- сырую нефть сорта Brent Crude Oil (по котировкам ПЛАТТС)

-

6

-

214

-

1 463.1

- сырую нефть сорта Brent Crude Oil (по котировкам IPE)

-

3

-

58

-

415.2

- дизельное топливо Gas Oil ( по котировкам IPE)

-

15

-

1068

-

707.1

ИТОГО:

3 149

726

55 218

189704

1 170.8

6 154.4

В течение года проведены семинары в Москве и Санкт-Петербурге по организации биржевых торгов стандартными контрактами на еврооблигации РФ, семинар по рынку стандартных контрактов, организованный ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю. СПВБ приняла участие в международной конференции по развитию торговли производными инструментами в Киеве.

Проводилась работа по привлечению новых участников торгов, включая наиболее активные кредитные организации. Число членов секции увеличилось с 42 до 53. За истекший год членами секции стали 3 банка с иностранным капиталом (КБ “Гаранти Банк – Москва”, ЗАО КБ “Ситибанк”, ООО “Дойче Банк”).

Проводилась постоянная работа по взаимодействию с регулирующими органами, Государственной Думой ФС РФ по участию в разработке и внесению изменений в законодательные и нормативные акты по рынку стандартных контрактов.

На рисунке представлена динамика изменения оборотов торгов и среднедневного количества открытых позиций в секции стандартных контрактов СПВБ.

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов стандартными контрактами на СПВБ за 2002 год

  1. ОАО КБ "Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития", (Санкт-Петербург)
  2. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  3. ОАО "МДМ–Банк Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  4. ООО "Коммерческий банк "ФОРБАНК", (Барнаул)
  5. ОАО АКБ "МЕНАТЕП Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО "Энергомашбанк", (Санкт-Петербург)
  7. ОАО АКБ "Московский Деловой Мир", (Москва)
  8. ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
  9. ООО КБ "Русский Банк Развития", (Москва)
  10. ЗАО "Акционерный коммерческий банк "СИГМА", (Москва)

к содержанию

3.7. РАЗВИТИЕ БИРЖЕВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Организация торгов на СПВБ базируется на применении современных электронных технологий. Основным техническим средством проведения торгов и расчетов являются электронные торговая система, расчетно-клиринговая и расчетная системы. Разработка и дальнейшее развитие программного обеспечения производится сотрудниками СПВБ.

В результате проведенной модернизации торговой и клиринговой систем СПВБ стало возможным предоставление участникам торгов новых услуг. 26 февраля 2003 года на бирже введена возможность технического доступа к торгам на фондовый рынок ММВБ с использованием универсального рабочего места торговой системы СПВБ. Таким образом, участники торгов на СПВБ получили возможность доступа к двум биржевым площадкам с одного терминала, что позволит им существенно снизить свои издержки.

Дальнейшее развитие систем позволило участникам рынка иностранной валюты заключать сделки на торговой сессии СПВБ с частичным предварительным депонированием денежных средств, в том числе с расчетами “завтра”.

В 2002 году расширялся состав участников торгов, использующих доступ к торговой системе СПВБ в режиме реального времени через сеть Интернет (программный продукт SPIN). В настоящее время этой услугой пользуются 95 участников торгов на СПВБ.

Осуществляя информационную поддержку для всех заинтересованных лиц, биржа транслирует ход торгов на СПВБ в режиме реального времени через ведущие информационные агентства: REUTERS (<SPCEX01>), Интерфакс, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Петербургский межбанковский финансовый дом, Метроком.

Итоги торгов на СПВБ, а также условия участия в торгах для банков и инвестиционных компаний и иная информация о деятельности СПВБ помещена в сети Интернет по адресам: www.spcex.ru, www.gms.ru.

к содержанию

4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПВБ

В направлениях, связанных с основной деятельностью СПВБ, приоритетными являются проекты, связанные с развитием клиентской сети биржи. Опора на банки, инвестиционные компании и другие финансовые институты, расположенные во всех российских регионах, будет содействовать формированию биржевых рынков товара, региональных государственных, корпоративных ценных бумаг и производных инструментов.

Вместе с тем, увеличение числа активно работающих на СПВБ организаций призвано снизить колебания торговой активности и обеспечить потенциал к росту объема торгов. Для дальнейшего развития товарного рынка и рынка стандартных контрактов, необходимо продолжение деятельности по привлечению к сотрудничеству банков с иностранным капиталом и крупных западных энерготрейдеров. При реализации проектов, связанных с развитием валютного и фондового рынков на СПВБ, особое внимание будет уделяться органичной интеграции этих рынков с финансовыми рынками, организованными на ММВБ.

Для достижения устойчивых темпов развития биржи, планируется предпринять следующие организационные действия и осуществить следующие технические решения:

к содержанию

 

Управляющий СПВБ А. Ю. Филаретов

Главный бухгалтер Е. Н. Иванова

5. Приложение 1.

 

БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА

тыс. руб.,

АКТИВ

 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

76

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

16493

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

-

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

4857

ЗАПАСЫ

132

НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ

86

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

13207

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

244053

БАЛАНС

278904

   

ПАССИВ

 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3020

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

1212

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

831

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ФОНДЫ)

155862

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА

47046

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

70933

БАЛАНС

278904

к содержанию

6. Приложение 2.

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2002 ГОД

тыс. руб.,

ДОХОДЫ

 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

118825

ОПЕРАЦИОННЫЕ, ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

156171

ВСЕГО ДОХОДОВ

274996

РАСХОДЫ

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ, УСЛУГ

74635

ОПЕРАЦИОННЫЕ, ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

137784

ВСЕГО РАСХОДОВ

212419

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ

62577

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПЛАТЕЖИ

15531

ПРИБЫЛЬ, ОСТАЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОБЩЕСТВА НА 01.01.2003 ГОДА

47046

к содержанию

 

Санкт-Петербург

2003